بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 55، Issue: 4
Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 355
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-55-4_003
Index date: 7 November 2021
بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات abstract
رفتار تودهوار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه گذاران است که میتواند بی قاعدگی هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به طورکلی، نبود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین میشود، میتوان شرایطی را برای به کارگیری تصمیمات بهینه برای سرمایه گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ در خصوص ۱۴۲ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد توده واری به صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است.طبقه بندی JEL: G۱۲, G۱۴, G۴۰, G۴۱
بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات Keywords:
بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات authors
محمد حیدری
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش
قهرمان عبدلی
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :