برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک های ایران، نشان­دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی ۱۳۸۳ تا فصل دوم ۱۳۹۵، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می­شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­سازی می­شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده­اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله­ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهند توزیع­های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک ۵۰% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون­های چندک ۱۰% و ۹۰% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک ۱/۰ را بیش تر از حد و زیان چندک ۹/۰ را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه­بندی : E۱۷, G۳۲ ,C۲۱ , E۴۴ , G۲۱

Keywords:

ریسک اعتباری , توزیع زیان , مدل ویلسون , رگرسیون چندک , آزمون استرس