بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 50، Issue: 3
Publish Year: 1394
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 198
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-50-3_008
Index date: 9 November 2021
بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ abstract
با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودن تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره ۱۳۸۱ ۱۳۹۲ بررسی می شود. بدین منظور، از مدلهای AR و مجموع ضرایب (ریشههای) این مدلها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده میشود. نخست، برای بررسی ماندگاری این نرخهای تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده میشود. با توجه به کاستیهای این آزمون و سایر آزمونهای متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشهای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوتاسترپ که هنسن[۱] (۱۹۹۹) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح ۹۰ درصد برای مجموع ریشهها محاسبه میشود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است. نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان ۹۰ درصد محاسبه شده به روش بوتاسترپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروههای پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.
بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ Keywords:
بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ authors
فیروز فلاحی
دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :