بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 49، Issue: 3
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 251
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-49-3_002
Index date: 9 November 2021
بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران abstract
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسانهای قیمت نفت، شاخص قیمت مصرفکننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از دادههای فصلی مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۹۰ و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده۱ (ARDL) رابطه بین نوسانهای قیمت نفت، شاخص قیمت مصرفکننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاهمدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاهمدت را تایید میکند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست. طبقهبندی JEL: C۱۹, C۴۳۰, E۲۰۰, E۴۴۰ ۱. Auto Regressive Distributed Method
بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران Keywords:
الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) , بازده بازار سهام , متغیرهای کلان اقتصادی , نوسان های قیمت نفت
بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران authors
عبدالله خانی
استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان
زهره کریمی
دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی آزاد، واحد علوم و تحقیقات اصفهان
لیلا کریمی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز