کاربرد سیستم های استدلال عصبی- فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 45، Issue: 3
Publish Year: 1389
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 237
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JTET-45-3_001
Index date: 10 November 2021
کاربرد سیستم های استدلال عصبی- فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها abstract
امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگترین عوامل ورشکستگی بانکها و موسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدلهای رتبهبندی اعتباری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبهبندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقهبندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار میگیرد. تا بهحال روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون خطی و لجستیک و شبکههای عصبی در زمینه رتبهبندی اعتباری توسعه یافتهاند. در این میان، شبکه های عصبی به دلیل انعطافپذیری و دقت بالا، در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از سیستم های استدلال عصبی- فازی جهت رتبهبندی مشتریان حقوقی بانکها ارائه شده است. متغیرهای ورودی این مدل نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها و متغیر خروجی آن احتمال نکول مشتری، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده های بانک کشاورزی طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵، مدل ارائه شده با دقت ۳۶/۶۹ درصد وضعیت اعتباری مشتریان را پیشبینی می کند. طبقهبندی JEL : G۵۲
کاربرد سیستم های استدلال عصبی- فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها Keywords:
کاربرد سیستم های استدلال عصبی- فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها authors
مهدیه اخباری
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
فریماه مخاطب رفیعی
استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان