طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 45، Issue: 4
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 250
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-45-4_003
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
Abstract:
هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاستها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاستگذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد. طبقه بندی JEL: C۶۱, C۶۲, E۶۱, E۶۳
Keywords:
بازار ارز , برنامه ی اهلیگ , برنامه ریزی غیرخطی پویای تصادفی , لگاریتم خطی کردن , مداخله ی ارزی , نرخ ارز
Authors
جعفر عبادی
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران
هاجر جهانگرد
دانشجوی دوره ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران