کاربرد ضرائب لاگرانژ در مدل مارکویتز

سرمایه گذاران در هر زمان و هر منطقه سرمایه گذاری با تناقض روبرو هستندو هدف از به حداقل رساندن خطراتی که به طورهمزمان اتفاق می افتد حداکثر کردن بازده است. با توجه به مبادله بین ریسک و بازده هری مارکوویتز، اقتصاددان مالی آمریکایی درسال ۱۹۵۲ نظریه پرتفوی بهینه از جمله مدل های ریاضی را پیشنهاد کرد. در اینجا نقش ضرائب لاگرانژ و ماتریس H در پرتفوی بهینه در حالات مدل های مختلف مارکویتز برای k=۲,۳,۰۰۰,n را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

Keywords:

ضرائب لاگرانژ , مدل مارکوویتز , حداقل واریانس پرتفوی , پرتفوی بهینه