محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR _DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (۱۳۹۸-۱۳۸۸)
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 56، Issue: 1
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-56-1_007
تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1400
Abstract:
برای توصیف وابستگی متقابل ریسک بین ۵ بانک منتخب شامل اقتصاد نوین، پارسیان، ملت، صادرات و تجارت و کل شبکه بانکی، از ارزش در معرض خطر شرطی و ریزش انتظاری نهایی به همراه مدل مارکوف سوئیچینگ برای دوره زمانی ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ تا ۱۷/۰۲/ ۱۳۹۸ استفاده شده است. نحوه تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی در گذر زمان برای کل سیستم مشروط به بروز ریسک در هر یک از بانکها ترسیم شده است. همچنین و ریزش انتظاری نهایی برای کل سیستم مشروط به وجود بحران در هر یک از بانکها محاسبه شده است. بر مبنای معیار به ترتیب بانکهای ملت، پارسیان، صادرات، تجارت و اقتصاد نوین بیشترین اثر را بر شاخص کل گروه بانک دارند. دینامیک تغییرات زمانی ریسک محاسبه شده بر اساس معیارهای و ریزش انتظاری نهایی تقریبا مشابه با هم بوده یا با تاخیر زمانی بسیار کوتاه این تغییرات توسط سنجه دیگر نیز تایید شده است. مقدار ریسک محاسبه شده طبق معیار ریزش انتظاری نهایی به مراتب بیش از مقدار ریسک محاسبه شده بر اساس سنجه میباشد. نحوه تغییرات در گذر زمان و در هر یک از رژیمهای رکود و رونق مورد بررسی قرار گرفته است.طبقه بندی JEL : G۳۲, C۳۴, C۵۸
Keywords:
مارکوف سوئیچینگ , وابستگی متقابل ریسک دنباله ای , سنجه ریسک سیستمیک , ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR) , ریزش انتظاری نهایی (MES)
Authors
سید علی ناصری
دانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
فرخنده جبل عاملی
دانشیار دانشگاه تهران، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش
دانشیار دانشگاه تهران، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :