سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 355

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JFR-19-3_008

Index date: 9 February 2022

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران abstract

طی سال‎های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی، تکانه های نفتی، تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه خفیف بحران است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می‎شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان‎ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول، سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی، تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی، از فصل دوم ۱۳۷۹ تا فصل چهارم ۱۳۹۵ ارائه شده است. نتایج مرحله اول تاییدکننده فرضیه اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله دوم، یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر، در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان‎ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان‎ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج، سیاست گذار باید با نگارش برنامه جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان‎ها و انتقال آنها را کاهش دهد.

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران Keywords:

بازار بیمه , بازار پول , بازار سرمایه , ریسک سیستمی(فراگیر) و سرایت پذیری نوسانات , شوک ارزی

سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران authors

سعید محمدی اقدم

کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

محمد حسین قوام

استادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

میرفیض فلاح شمس

دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
آذری قره‎لر، آ. (۱۳۹۵). مقایسه رویکردهای اندازه گیری ریسک سیستمی ...
ابوذری، ا.؛ زمانیان، غ. (۱۳۹۲). شوک های ارزی و دلاری ...
احمدی، ز.؛ فرهانیان، س. م. ج. (۱۳۹۳). اندازه‎گیری ریسک فراگیر ...
پاشازاده، ح.؛ بت‎شکن، م. ح.؛ دانش جعفری، د. (۱۳۹۵). رتبه ...
پورپاشا، م. ع.؛ ارباب افضلی، م. (۱۳۹۵). آثار بی ثباتی ...
ثنائی اعلم، م.؛ و سوری، د.؛ زمانی، ش. (۱۳۸۹). بررسی ...
شاکری، ع. (۱۳۹۲). بررسی بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار ...
شیرمحمدی، ف. (۱۳۹۴). بررسی ریسک سیستمی نظام مالی ایران. پایان‎نامه ...
صادقی، م.؛ جعفری سرشت، د. (۱۳۸۸). ریسک سیستمی. گزارش پژوهشی ...
عبداللهی، م. ر؛ و هاشمی نژاد، س. م. (۱۳۹۵). پیش ...
کشاورزحداد، غ. (۱۳۹۴). اقتصادسنجی سری زمانی مالی با ای ویوز ...
مرادمندجلالی، م. (۱۳۹۴). ارزیابی سهم بانک ها، بیمه و شرکت ...
نورعلی دخت، س. (۱۳۹۵). مقاومت به سرایت نکول در شبکه ...
ReferencesAbdollahi, M. R; Hasheminezhad, S. M. (۲۰۱۶). Financial risk forecast. Tehran: ...
Aggarwal, R.(۱۹۸۱). Exchange rates and stock prices: a study of ...
Ahmadi, Z., Farhanian, S. M. J. (۲۰۱۴). Measurment of systemic ...
Azarigharelou, A. (۲۰۱۶). The comparison of systemic risk measurement approach in ...
Bisias, D., Flood, M., Lo, A.W., Valavanis, S. (۲۰۱۲). A ...
Branson, W. H. (۱۹۸۳). Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk. In: ...
Brownlees, C. T., Engle, R. (۲۰۱۲). Volatility, correlation and tails for ...
Brunnermeier, M., Adrian, T. (۲۰۱۱). CoVaR. NBER Working Paper No. w۱۷۴۵۴. ...
Chan-Lau, J. A. (۲۰۱۳). Systemic risk assessment and oversight. London: Risk ...
Chen, S., Chen, T. (۲۰۱۲). Untangling the non‐linear causal nexus ...
Ebrahimi, S. B., Seyed Hosseini, S. M. (۲۰۱۵). Robust M-estimation ...
Elsinger, H., Lehar, A., Summer, M. (۲۰۰۶). Risk assessment for ...
Elyasiani, E., Kalotychou, E., Staikouras, S. K., Zhao, G. (۲۰۱۵). ...
Gauthier, C., Lehar, A., Souissi, M. (۲۰۱۲). Macroprudential capital requirements ...
Ghulam, Y., Doering, J. (۲۰۱۷). Spillover effects among financial institutions ...
Glick, R. & Hutchison, M. (۲۰۱۱). Currency Crises, Federal Reserve ...
Keshavarz Hadad, Gh. (۲۰۱۵). Financial time series econometrics with R, Eviews ...
Hurd, T. R. (۲۰۱۶). Contagion! Systemic Risk in Financial Networks. Cham: ...
Lee, J. C., & Lee, C. F. (۲۰۱۵). Handbook of Financial ...
Li, F., Perez-Saiz, H. (۲۰۱۸). Measuring systemic risk across financial ...
Liang, C., Lin, J., Hsu, H. (۲۰۱۳). Reexamining the relationships ...
Liow, K. H. (۲۰۱۵). Volatility spillover dynamics and relationship across ...
Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A., Managi, S. (۲۰۱۳). Correlations ...
Moradmandjalali, M. (۲۰۱۵). The measurement of banks, insurance and investment firm's ...
Nieh, C.C., Lee, C.F. (۲۰۰۱). Dynamic relationship between stock prices ...
Nouralidokht, S. (۲۰۱۶). Resistance against default spillover in financial networks. Mathematics ...
Tian, Sh., Hamori, Sh. (۲۰۱۶). Time-varying price shock transmission and ...
Zamanian, A., Ayoubi, A. (۲۰۱۳). Exchange rate shocks and dollarization ...
نمایش کامل مراجع