بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 2
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 234
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-19-2_005
Index date: 9 February 2022
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری abstract
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی همپیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمدهترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۷ است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (۱۹۹۲) و رهیافت گونزالو و گرنجر (۱۹۹۵) استفاده شد. نتایج بهدست آمده، وجود رابطه همجمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسیشده را نشان میدهد که منعکسکننده کامل نبودن یکپارچگی بلندمدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کمرنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوعسازی بینالمللی سبد سهام میتوان به منافع حاصل از آن دست یافت.
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری Keywords:
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری authors
کیومرث شهبازی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سلیمان فیضی
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سید یوسف فتاحی
دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :