بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 2
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 237
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_JFR-19-2_007
Index date: 9 February 2022
بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی abstract
بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شدهاند که بهطور عمده میتوان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دستهبندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. بهمنظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو بهمنظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن بهکارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. بهمنظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائهشده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.
بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی Keywords:
بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی authors
احمد نبی زاده
استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
هادی قره باغی
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عادل بهزادی
دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :