مدل سازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-18-1_003

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا میتوان با ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته که اخیرا در حوزه مالی و بیمه معرفی شده است و نظریه مقادیر فرین، تابع زیان را به گونهای مدل سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به شکل مطلوبی مدل سازی کند. دادههای استفاده شده در این تحقیق، خسارتهای جانی و مالی بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر سازی انتظارات (EM) و برای مدل سازی اکسترممها بر اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به خوبی میتواند زیانهای ناشی از بیمه شخص ثالث را مدل سازی کند.  

Keywords:

الگوریتم حداکثرسازی انتظارات , تابع میانگین مازاد , توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته , نظریه مقادیر فرین

Authors

سعید باجلان

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا راعی

استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شاپور محمدی

دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Aas, K. & Haff, I. (۲۰۰۶). The Generalized Hyperbolic Skew ...
  • Balkema, A. A. & de Haan, L. (۱۹۷۴). Residual Life ...
  • Barndorff-Nielsen, O. E. & Blæsild, P. (۱۹۸۱). Hyperbolic distributions and ...
  • Bassi, F., Embrechts, P. & Kafetzaki, M. (۱۹۹۸).Risk management and ...
  • Beirlant, J., Joossens, E. & Segers, J. (۲۰۰۴). Generalized Pareto ...
  • Beirlant, J. & Teugels, J. (۱۹۹۲). Modeling large claims in ...
  • Bolancé, C., Guillen, M., Pelican, E. & Vernic, R. (۲۰۰۸). ...
  • Chaing Lee, W. (۲۰۱۲). Fitting Generalized Pareto Distribution to Commercial ...
  • Chava, S., Stefanescu, C. & Turnbull, S. (۲۰۰۸). Modeling the ...
  • Dahen, H., Dionne, G. & Zajdenweber, D. (۲۰۱۰). A Practical ...
  • Dempster, A. P., Laird, N. M. & Rubin, D. (۱۹۷۷). ...
  • Eling, E. (۲۰۱۲). Fitting Insurance Claims to Skewed Distributions: Are ...
  • Embrechts, P., Kluppelberg, S. & Mikosch, T. (۱۹۹۷). Extremal Events ...
  • Embrechts, P., McNeil, A. & Straumann, D. (۲۰۰۲). Correlation and ...
  • Embrechts, P., Resnick, S. I. & Samorodnitsky, G. (۱۹۹۹). Extreme ...
  • Gilli, M. & Kellezi, E. (۲۰۰۶). An Application of Extreme ...
  • Hosking, J.R.M., Wallis, J.R. & Wood, E.F. (۱۹۸۵). Estimation of ...
  • Karlis, D. (۲۰۰۲). An EM type algorithm for maximum likelihood ...
  • Lane, M.N. (۲۰۰۰). Pricing Risk Transfer Transactions. ASTIN Bulletin, ۳۰ ...
  • Lee, W. C. & Fang, C. J. (۲۰۱۰). The Measurement ...
  • McNeil, A.J. (۱۹۹۷). Estimating the Tails of Loss Severity Distributions ...
  • McNeil, A. J. & Saladin, T. (۱۹۹۷). The Peaks Over ...
  • نمایش کامل مراجع