مدل سازی و پیشبینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 12، Issue: 30
Publish Year: 1389
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 247
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-12-30_001
Index date: 9 February 2022
مدل سازی و پیشبینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران abstract
در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (۱۲ مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک ۲۵۰ روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان می دهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوهبر این، نتیجه بهدست آمده از آماره دایبولد ماریانو نشان می دهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA۲۵۰ و مدل CGARCH وجود ندارد.
مدل سازی و پیشبینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
پیش بینی نوسان , شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران , مدل های نوسان شرطی تعمیمیافته (GARCH) , نوسان شرطی , نوسان غیر شرطی
مدل سازی و پیشبینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران authors
رضا تهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
شاپور محمدی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
محمدرضا پورابراهیمی
دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران