خطاهای روش شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه های اقتصادی
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 5، Issue: 4
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 208
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-5-4_005
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
Abstract:
نظریه های علمی شیوه ای از شناخت انسان می باشند. اختلاف اساسی این شیوه با سایر شیوه ها آزمون پذیری ادعاهای آن است. آزمون پذیری کمک می کند تا شناخت علمی از خطا پیراسته شود. در اقتصاد با استفاده از روش ها و مدل های اقتصادسنجی این شناخت ایجاد می شود. فروض مدل های اقتصادسنجی فروض کمکی نامیده می شوند. دو مشکل اساسی در اقتصادسنجی که آزمون پذیری را با چالش مواجه می کنند؛ نادیده گرفتن فروض کمکی و ساده انگاشتن معنی داری آماری می باشند. دوئم (۱۹۰۴) بیان داشت که در صورت ناسازگاری فروض کمکی با واقعیت روش ابطال پذیری پوپر زیر سوال خواهد رفت. در پژوهش حاضر مسئله دوئم در زمینه فرضیه بازارهای کارا (EMH) و ساختار داده های مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگری استفاده و تفسیر معنی داری آماری مطالعه شده است که معمولا با شاخصی به نام p -مقدار ارزیابی می شود. در حالی که p -مقدار می تواند یک متریک آماری مناسب باشد اما استفاده و تفسیر آن به شکلی نامطلوب صورت می گیرد. در نتیجه، برخی مجلات معتبر علمی،استفاده از p -مقدار را ممنوع کرده اند. برای استفاده مناسب از این معیار در روش شناسی اقتصادسنجی پیشنهادات انجمن آمار آمریکا مورد بحث واقع شده است. همچنین برای مقابله با نقش فروض کمکی آزمون های تصریح و توجه به ساختار داده ها ضروری است.
Keywords:
Authors
مجتبی رستمی
دکتری اقتصاد
علی فرهادیان
استادیار گروه مدیریت دانشگاه کاشان
محمدنبی شهیکی تاش
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
ابوطالب کاظمی
دکتری اقتصاد، سرپرست گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام