تعامل پویای بازار سهام و نفت: شواهدی از کشورهای منتخب
Publish place: Energy Policy and Planning Research، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 185
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPPR-1-1_006
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1401
Abstract:
در این مقاله به بررسی همبستگی مقاطع زمانی میان بازار سهام و قیمت نفت در کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده نفت میپردازیم. در این راستا با بهره گیری از مدلDCC-GARCH و GJR، فرضیات پژوهش آزموده می شوند. نمونه ج.ا.ایران وعربستان به عنوان کشورهای منتخب صادرکننده نفت و امریکا، کانادا و ژاپن به عنوان کشورهای عمده واردکننده نفت در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش بیانگر نبود همبستگی میان این دو بازار است. بدین ترتیب که شوک قیمتی تقاضای کل نفت به وسیله نوسانات چرخه اقتصادی (رونق و رکود) در سطح بین المللی ایجاد میشود که در این صورت تمامی بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار میدهد. از طرفی نیز تقاضای احتیاطی نفت که عمدتا برآمده از نااطمینانی در عرضه نفت است، در بازارهای آتی از ماهها قبل نمود مییابد، و بنابراین تغییری در روند بازارهای مالی ایجاد نمی کند
Keywords:
Petroleum Research Event , Capital Market , Dynamic Conditional Correlation , رویداد پژوهی نفت , بازار سرمایه , گارچ همبستگی شرطی نامتقارن
Authors
مهدی صادقی شاهدانی
دانشگاه امام صادق(ع)
حسین محسنی
دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :