تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل
Publish place: Iranian Statistical Society، Vol: 26، Issue: 1
Publish Year: 1400
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 267
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ISS-26-1_012
Index date: 11 September 2022
تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل abstract
تابع مفصل یک ابزار مفید در شناسایی ساختار وابستگی داده های وابسته و در نتیجه برازش یک توزیع توام مناسب به داده ها می باشد. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل داده های بورس شامل سه متغیر ضعف مالی، سود انباشته، و دارایی ملموس مربوط به ۱۱۰ شرکت تجاری ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تحلیل می شود و به خصوص یک توزیع سه بعدی به این داده ها برازش شده است. برای بررسی نوع وابستگی بین داده ها از ابزارهای مختلفی از جمله نمودار پراکنش، نمودار کای، و نمودار کندال استفاده نمودیم. همچنین اندازه وابستگی جهت دار و دمی داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب وابستگی کندال و اسپیرمن را نیز محاسبه می کنیم. در انتها آزمون نیکویی برازش برای چند مفصل معروف را انجام دادیم تا بتوانم مفصل مناسب داده های بورس مقاله به دست آوریم.
تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل Keywords:
Copula function , directional and tail dependency , chi and Kendall plot , تابع مفصل: وابستگی جهتی و دمی: نمودار کای و کندال
تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل authors
سیده آزده فلاح مرتضی نژاد
Ferdowsi University of Mashhad
غلامرضا محتشمی برزادران
Ferdowsi University of Mashhad
بهرام صادقپور گیلده
Ferdowsi University of Mashhad
محمد امینی
Ferdowsi University of Mashhad
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :