نمایش فضای حالت مدل های خودبازگشت آمیخته
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 13، Issue: 1
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 181
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-13-1_014
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
Abstract:
این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می پردازد. توابع چگالی پیش بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله ای تقریب زده شده اند. همچنین الگوریتم EM برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در مدل های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می شوند.
Keywords:
Conditional Dynamic Linear Model , EM Algorithm , Mixture Autoregressive Model , Mixture ARMA Model , Mixture Kalman Filter , Nonlinear State Space Model. , الگوریتم EM , پالایه کالمن آمیخته , مدل پویای خطی شرطی , مدل خود بازگشت آمیخته , مدل خود ARMA آمیخته , مدل فضای حالت غیر خطی.
Authors
محمدرضا یگانگی
Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
رحیم چینی پرداز
Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :