نمایش فضای حالت مدل های خودبازگشت آمیخته

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 142

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-13-1_014

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

این مقاله به بررسی مدل سری زمانی خود بازگشت آمیخته با وزن های ثابت در قالب فضای حالت و تعمیم آن به مدل های خودبازگشت-میانگین متحرک آمیخته می پردازد. توابع چگالی پیش بینی، پالایش و هموارسازی با استفاده از یک روش مونت کارلوی دنباله ای تقریب زده شده اند. همچنین الگوریتم ‎EM‎ برای برآورد پارامترهای مدل در فضای حالت ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در قالب فضای حالت، ابعاد بردار پارامترهای مدل کاهش می یابد. علاوه بر این رفتار الگوریتم های پالایش و هموارسازی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در مدل های ایستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوریتم پالایش در مدت زمان کوتاهی به یک حالت پایا نزدیک می شود. همچنین پس از گذشت زمان کوتاهی میانگین توزیع های پالایش و هموارسازی به مقادیر واقعی بردار حالت نزدیک می شوند. 

Keywords:

‎Conditional Dynamic Linear Model‎ , ‎EM Algorithm‎ , Mixture Autoregressive Model‎ , ‎Mixture ARMA Model‎ , ‎Mixture Kalman Filter‎ , ‎Nonlinear State Space Model. , الگوریتم ‎EM‎ , پالایه کالمن آمیخته , مدل پویای خطی شرطی , مدل خود بازگشت آمیخته , مدل خود ‎ARMA‎ آمیخته , مدل فضای حالت غیر‎ خطی.

Authors

محمدرضا یگانگی

Department of Statistics‎, ‎Shahid Chamran University of Ahvaz‎, ‎Iran.

رحیم چینی پرداز

Department of Statistics‎, ‎Shahid Chamran University of Ahvaz‎, ‎Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Chen, R. and Liu, J. S. (۲۰۰۰), Mixture Kalman Filters, ...
  • Commandeur, J. J. F. and Koopman, S. J. (۲۰۰۷), An ...
  • De Jong, P. and Penzer, J. (۲۰۰۴), The ARMA Model ...
  • Godsill, S. J., Doucet, A. and West, M. (۲۰۰۴), Monte ...
  • Grewal, M. S. and Andrews, A. P. (۲۰۰۸), Kalman Filtering, ...
  • Harvey, A. C. (۱۹۹۱), Forecasting, Structural Time Series Models and ...
  • Kalman, R. E. (۱۹۶۰), A New Approach to Linear Filtering ...
  • Kitagawa, G. and Gersch, W. (۱۹۹۶), Smoothness Priors Analysis of ...
  • Lemke, W. (۲۰۰۶), Term Structure Modeling and Estimation in a ...
  • Pearlman, J. G. (۱۹۸۰), An Algorithm for the Exact Likelihood ...
  • Pham, D. T. (۱۹۸۵), Bilinear Markovian Representation and Bilinear Model, ...
  • Priestley, M. B. (۱۹۸۰), State Dependent Models: a General Approach ...
  • Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (۱۹۸۲), An Approach ...
  • Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (۲۰۱۱), Time Series ...
  • Wong, C. S. and Li, W. K. (۲۰۰۰), On a ...
  • نمایش کامل مراجع