سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو

Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 301
این Paper فقط به صورت چکیده توسط دبیرخانه ارسال شده است و فایل کامل قابل دریافت نیست. برای یافتن Papers دارای فایل کامل، از بخش [جستجوی مقالات فارسی] اقدام فرمایید.

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_SEJ-3-2_004

Index date: 8 October 2022

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو abstract

در سال های اخیر یکی از روش های مدیریت موثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص بانک ها، آزمون بحران است. مطالعات اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در این مقاله با استفاده از آمار ۱۸ بانک و متغیرهای کلان اقتصادی در ۵۴ دوره فصلی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا اواسط ۱۴۰۰، به بررسی آزمون بحران ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط بحران و شوک اقتصادی پرداخته که شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول مدل پایه رگرسیون پانل پویا الگوسازی شده و در مرحله بعد با رویکرد سناریوسازی، میزان تاثیر شوک متغیرهای کلان بر ریسک نقدینگی بانک ها بررسی می گردد. در ادامه، با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و با محاسبه ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی، زیان ریسک نقدینگی بانک ها در مواجهه با شوک ها به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون بحران نشان می دهد، شوک نرخ ارز بیشترین تاثیر را در میان شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شوک ها، نه تنها می توان بحران های مالی را کنترل کرد بلکه این موضوع می تواند پیش درآمدی بر توانمندسازی بانک ها قبل از وقوع هر نوع شوکی در شرایط کلان اقتصادی باشد.

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو Keywords:

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو authors

لیلا خودکاری

دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

رضا طالبلو

دانشیار دانشکده اقتصاد ،گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

پریسا مهاجری

دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران، ایران.

تیمور محمدی

استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران، ایران.