کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام
Publish place: 08th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,265
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC08_186
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
Abstract:
دراین مقاله مدلهای EGARCH,GJR,GARCH,RISKMetrics که از خانواده مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته هستند برای تخمین ارزش درمعرض خطر بکارگرفته می شودبرای این منظور داده های مربوط به قیمت نفت خام وست تکزاس اینترمدیت را مورد بررسی قرا ردادیم برای بررسی کفایست دقت تخمینهایمدل های مختلف دردوره خارج از نمونه آزمونهای کریستوفرسن را بکاربردیم نتایج حاصل نشان میدهد که تخمینهای حاصل از همه مدلها درسطح اطمینان 99 درصد قابل اتکا هستند همچنین نتایج حاکی از آن دارند که تخمین مقادیر ارزش درمعرض خطر یک روزه با استفاده از توزیع T- استیودنت از دقت عملکرد بالاتری برخوردار است درنهایت به منظور مقایسه آماری بین مدلها آزمون دیبولد ـ ماریانو به کارگرفته شد نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین تخمین مدلهای مختلف وجود دارد.
Keywords:
Authors
صدرا بابائی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
ابوالفضل قائمی
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن علیزاده
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :