ارائه یکمدل دوهدفه برای مسئله انتخاب پرتفوی با درنظر گرفتن سنجه های ریسک مختلف
Publish place: 08th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,003
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC08_278
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
Abstract:
دراین مقاله مساله انتخاب پرتفوی را بصورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح مخلوط دوهدفه مدل بندی کردیم بیشینه نمودن بازده و کمینه نمودن ریسک به عنوان اهداف مساله درنظر گرفته شدند درحالیکه بازده عموما بوسیله ارزش انتظاری اندازه گیری می شود سنجه های ریسک گوناگونی جهت اندازه گیری ریسک پیشنهاد شدها ست با این حال ممکن است برخی از سنجه های ریسک توابعی غیرمحدب و غیرقابل مشتق گیری بوده و سبب افزایش پیچیدگی حل مساله شوند علاوه براین سرمایه گذاران ممکن است با تعدادی محدودیت کاربردی نیز روبرو شوند که سبب شود فضای حل مساله به یک فضای غیرپیوسته تبدیل شود دراین مقاله دو سنجه ی ارزش درمعرض خطر و ارزش درمعرض خطر شرطی را به عنوان توابع ریسک درنظر گرفتیم جهت حل مساله مذکور از الگوریتم مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا استفاده نمودیم
Keywords:
انتخاب پرتفوی , بهینه یابی چندهدفه , ارزش درمعرض خطر , ارزش درمعرض خطرشرطی , الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب نخبه گرا
Authors
صدرا بابائی
دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ابوالفضل قائمی
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :