ارائه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز جهت حل مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری
Publish place: 08th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,392
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC08_271
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
Abstract:
نحوه تخصیص سرمایه دردارایی های مختلف از جمله مسائل تصمیم گیری مهم پیشروی سرمایه گذاران می باشد نخستین مساله انتخاب سبد سرمایه پرتفوی توسط مارکویتز دردهه پنجاه ارایه گردید که به مدل میانگین واراینس معروف بوده که با درنظرگرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه به دنبال مینیمم سازی واریانس پرتفوی می باشد حل مدل کوادراتیک مارکویتز مرکز کارای سرمایه گذاری را به عنوان مجموعه جواب برای سرمایه گذاران به دنبال دارد درسالهای اخیر معرفی سایر محدودیت های کاربردی منجر به توسعه مدل اولیه مارکویتز گردیده اند درتحقیق پیشرو مدلی نوین جهت بهینه سازی پرتفوی ارایه گردیده است که علاوه برمجاز شمردن فروش استقراضی برخی محدودیت های کاربردی بازار سرمایه نیز به مدل تحمیل گردیده است با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل پیشنهادی دراندازه های نسبتا بزرگ الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علفهای هرز به عنوان روش حل انتخاب گردیده است
Keywords:
Authors
حمیدرضا قاسمی
کارشناس ارشد مهندسی مالی
امیرعباس نجفی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :