پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای پیوندی
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,032
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_027
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
Abstract:
گسترش اطلاعات و ورود ابزارهای نوین مالی باعث شده است که تبیین نوسانات بازارها بدون بهره گیری از مدل ها و شیوه های نوین غیر ممکن باشد. در این پژوهش با استفاده از 260 داده روزانه قیمت هر انس طلا، قیمت نفت برنت اروپا، شاخص بورس اوراق بهادار نیویورک و نرخ ارز با کمک مدلهای منفرد، ترکیبی و پیوندی که در آنها از روشهای شبکه عصب مصنوعی چند لایه و مدلهای سری زمانی استفاده شده است، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای 5 دوره بعد پیش بینی شده است. ن تایج بدست آمده نشان می دهد پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با روشهای پیوندی نسبت به روشهای منفرد و ترکیبی دارای خطای کمتری می باشد و همچنین تغییر در ترتیب پیوند مدلهای خطی و غیر خطی پیش بینی را بهبود می بخشد. با مقایسه روشهای مختلف دریافتیم که شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تأثیر را از مقادیر تاریخی خود می پذیرد.
Keywords:
روشهای پیش بینی پیوندی , شبکه های عصبی مصنوعی , شاخص بورس اوراق بهادار تهران
Authors
هوشیار رحمانیانی
مدیر گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه- کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آز
مولود رحمانیانی
مدرس دانشگاه پیام نور واحد پاوه- کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه ط
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :