مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,795
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_127
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
Abstract:
یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده ها دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. اگر چه در حال حاضر الگوهای سری زمانی در بسیاری از مطالعات از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته اند، اما کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به جدیدترین یافته ها و اصول نظری تحلیل سری های زمانی پرداخته باشد. علاوه بر آن به جنبه های کاربردی مدلهای مختلف در این حوزه نیز کمتر اشاره شده است. مدل های حالت- فضا، یکی از جدیدترین تکنیکها و روشهای مورد استفاده در ادبیات اقتصاد سنجی و سریهای زمانی است که امکان تخمین متغیرهای غیر قابل مشاهده یا متغیرهای حالت را در سیستم معادلات فراهم می کند. این مدلها ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده وامکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را نیز میسر می ساد. با توجه به ملاحظات فوق، هدف اصلی مقاله حاضر معرفی مدل های حالت- فضا و بیان قابلیت های این نوع روشها برای مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد است.
Keywords:
Authors
حسن حیدری
استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
زهرا صالحاین صالحی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :