مقایسه عوامل موثر بر ریسک اعتباری گروه های مختلف سیستم بانکی ایران

سهم قابل توجه وام­ها در سبد دارایی بانک­ها، ریسک اعتباری را به یکی از مهم­ترین ریسک­های صنعت بانکداری تبدیل نموده است. تفاوت در ساختار، انگیزه کسب سود و نحوه مدیریت ریسک، بانک­ها را در معرض سطوح متفاوتی از این ریسک قرار می­دهد. هدف این پژوهش، مقایسه عوامل موثر بر وام­های غیرجاری به عنوان شاخص ریسک اعتباری در گروه­های بانکی کشور ایران است. به این منظور، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده­های پنل پویا برای داده­های سالیانه محدوده زمانی ۱۳۸۵-۱۴۰۰، رابطه بین مطالبات غیرجاری و متغیرهای توضیحی (عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی) برای گروه های بانکی برآورد شد. بر اساس نتایج، عوامل خاص بانکی نسبت به عوامل کلان اقتصادی، نقش موثرتری در افزایش مطالبات غیرجاری بانک­ها (بالاخص بانک­های دولتی) دارند که این موضوع با مکانیزم­های فاقد کارایی و اثربخشی در فرایندهای اعطای اعتبار و وصول مطالبات بانک­ها مطابقت دارد؛ همچنین، میزان تاثیرگذاری این عوامل در گروه­های مختلف بانکی متفاوت است.

Keywords:

ریسک اعتباری , احتمال نکول , نسبت مطالبات غیرجاری , گروه های بانکی