بکارگیری مدل میانگین- واریانس مبتنی بر اعتبار برای تشکیل سبدی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک
Publish place: Journal of Advanced Mathematical Modeling، Vol: 4، Issue: 2
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAMFN-4-2_002
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402
Abstract:
تحقیق حاضر، به بررسی مسئله بهینه سازی پرتفوی (به عنوان یکی از مسائل بنیادین در حوزه ی سرمایه گذاری) با توجه به مفاهیم ریسک مبتنی بر تئوری اعتبار می پردازد. به نحوی که، مدل بهینه سازی پرتفوی در چارچوب تئوری امکان (زاده ۱۹۷۸- ۱۹۶۵ میلادی) را با یک مدل بهینه سازی پرتفوی نوین مبتنی بر تئوری احتمال منطبق ساخته و مدل اخیر را که در واقع در قالب یک رویکرد سرمایه گذاری منفعلانه مطرح میگردد، پیرامون تشکیل سبدی از صندوق های سرمایه گذاری سهامی فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۰ تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از اجرای رویکرد مزبور بوسیله کاربرد الگوریتم ژنتیک، حاکی از عملکرد مشابه سبد تشکیل شده از صندوقها (بر مبنای شاخص شارپ) با عملکرد بازارست.
Keywords:
Authors
مهسا صمندر
گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسنعلی سینایی
گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :