سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

بررسی رفتار غیرخطی بی ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای

Publish place: Macroeconomics Research Letter، Vol: 15، Issue: 30
Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 151

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1852617

Document National Code:

JR_JES-15-30_008

Index date: 13 December 2023

بررسی رفتار غیرخطی بی ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای abstract

در این پژوهش نقش تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، شاخص سهام و قیمت نفت در مقادیر بالا و پایین آستانه شاخص سهام با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای در دوره زمانی ۱۳۹۷:۰۹-۱۳۸۸:۰۱ به صورت ماهانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقادیر بالای آستانه شاخص سهام، تکانه مثبت قیمت نفت، تکانه منفی نرخ ارز و همچنین تکانه منفی شاخص سهام می توانند باعث کاهش بی ثباتی مالی در کشور شوند همچنین در مقادیر پایین تر از آستانه شاخص سهام، تکانه مثبت قیمت نفت در بلندمدت و تکانه منفی قیمت نفت در کوتاه مدت و میان مدت و همچنین تکانه منفی نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت و تکانه مثبت شاخص سهام می تواند بی ثباتی مالی را کاهش دهد. براساس نتایج، تحت هر شرایطی حمایت از بازار سهام نمی تواند موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشور شود. در مقادیر بالاتر از آستانه شاخص بازار سهام (رشد بیش از ۸/۶ درصدی شاخص در ماه) تکانه های مثبت به شاخص سهام موجب افزایش بی ثباتی مالی در کشور می شود اما در مقادیر کمتر از آستانه می تواند عاملی در جهت کاهش بی ثباتی مالی در کشور محسوب شود. همچنین بایستی ثبات در بازار ارز کشور شکل بگیرد تا تکانه های مثبت ارز سبب افزایش بی ثباتی مالی در کشور نشود.

بررسی رفتار غیرخطی بی ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای Keywords:

بررسی رفتار غیرخطی بی ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای authors

سهیل رودری

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

پگاه زارعی

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

امیر منصور طهرانچیان

نویسنده مسئول، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Afshari, Z., Shirinbakhsh, S., & Ravangard, S. (۲۰۱۴). The Effect ...
Aghaei, M., Koohbor, M. A., & Ahmadinejad, H. (۲۰۱۸). Financial ...
Amano, R. A., & Van Norden, S. (۱۹۹۸). Oil prices ...
Anvari, I., Khodapanah, M., & Takband, E. (۲۰۱۸). The Effect ...
Balke, N. S. (۲۰۰۰). Credit and economic activity: credit regimes ...
Basher, S. A., & Sadorsky, P. (۲۰۰۶). Oil price risk ...
Batuo, M., Mlambo, K., & Asongu, S. (۲۰۱۸). "Linkages between ...
Blot, C., Creel, J., Hubert, P., Labondance, F., & Saraceno, ...
Brave, S. A., & Butters, R. (۲۰۱۱). Monitoring financial stability: ...
Carvallo, O., & Pagliacci, C. (۲۰۱۶). Macroeconomic shocks, bank stability ...
Cesa-Bianchi, A., & Rebucci, A. (۲۰۱۷). "Does easing monetary policy ...
D'Orazio, P. (۲۰۱۹). Income inequality, consumer debt, and prudential regulation: ...
Fornaro, L. (۲۰۱۵). "Financial crises and exchange rate policy". Journal of ...
Freedman, C., & Goodlet, C. (۲۰۰۷). Financial stability: what it ...
Gadanecz, B. (۲۰۰۹). i Jayaram, K.(۲۰۰۹). Measures of financial stability–a review. ...
Gernát, P., Košťálová, Z., & Lyócsa, Š. (۲۰۲۰). What drives ...
Hansen, B. E. (۱۹۹۶). Inference when a nuisance parameter is ...
Kang, W., Ratti, R. A., & Yoon, K. H. (۲۰۱۵). ...
Kaufman, G. (۱۹۹۸), Central Bank, Asset Bobbles and Financial Stability, ...
Kim, H., Batten, J. A., & Ryu, D. (۲۰۲۰). Financial ...
Koong, S. S., Law, S. H., & Ibrahim, M. H. ...
Liu, R., Chen, J., & Wen, F. (۲۰۲۰). The nonlinear ...
Mishkin, F. S. (۱۹۹۹). Global financial instability: framework, events, issues. Journal ...
Müller-Plantenberg, N. A. (۲۰۱۰). Balance of payments accounting and exchange ...
Musa, U., & Jun, W. (۲۰۲۰). Does inflation targeting cause ...
Nair, A. R., & Anand, B. (۲۰۲۰). Monetary policy and ...
Partovi, E., & Matousek, R. (۲۰۱۹). Bank efficiency and non-performing ...
Phan, D. H. B., Iyke, B. N., Sharma, S. S., ...
Radivojević, N., Cvijanović, D., Sekulic, D., Pavlovic, D., Jovic, S., ...
Rahman, S., & Serletis, A. (۲۰۱۰). The asymmetric effects of ...
Rose, A. K., & Spiegel, M. M. (۲۰۱۱). Cross-country causes ...
Rosengren, E. S. (۲۰۱۱, June). Defining financial stability, and some ...
Rubaszek, M., & Uddin, G. S. (۲۰۲۰). The role of ...
Salisu, A. A., Isah, K. O., Oyewole, O. J., & ...
Schinasi, M. G. J. (۲۰۰۴). Defining financial stability (No. ۴-۱۸۷). International Monetary ...
Sedqi, H. (۲۰۱۲). Exchange Rate Fluctuations, Financial Instability and Optimal ...
Sikwila, M. N. (۲۰۱۱). Inflation Impact of an Exchange Rate ...
Taghinejad Omran, V., & Haji Babaei, V. (۲۰۱۴). The Effect ...
Zarei, P., Tehranchian, A. M., Abonouri, E., & Taghinejad Omran, ...
Zarei, P., Tehranchian, A. M., Abonouri, E., & Taghinejad Omran, ...
نمایش کامل مراجع