بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک های ایران

یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی می پردازد. بدین منظور از داده های پانل جمع آوری شده برای ۱۵ متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون بانکی از ۱۴ بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال های ۱۳۸۲-۱۳۹۴ استفاده شده است. نتایج تحقیق موید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، موثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ارز، نرخ رشد قیمت سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از ۲۵% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون بانکی می توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.

Keywords:

ریسک نقدینگی , سیستم بانکی , میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) , حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)