سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 156

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_ECOI-16-60_003

Index date: 21 December 2023

ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) abstract

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول ۱۴ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (۱۹۷۴) و بلک- شولز (۱۹۷۳) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۴۰۰ است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، ۳۵/۲ میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول ۲۶/۱۴ درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، ۱۵/۲۸۷ میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار ۵۹/۷۳ درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) Keywords:

طبقه بندی JEL: .G۱۲ , G۱۳ , G۲۴ واژگان کلیدی: ارزش بازاری دارایی , ریسک دارایی , فاصله تا نکول , مدل مرتون و بلک- شولز

ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) authors

قادر محمدپوراقدم

دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

تیمور محمدی

استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مهدی ادیب پور

استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
احمدی، زانیار و فرهانیان، سیدمحمدجواد (۱۳۹۳). اندازه گیری ریسک فراگیر ...
قضاوی زیبا و بت شکن، محمود (۱۳۹۸). بررسی تاثیر ریسک ...
گریزاد فیروزجاه، ولی اله (۱۹ آذرماه ۱۴۰۱). بررسی اصول و ...
محمدی، تیمور، پورکاظمی، محمدحسین، شاکری، عباس، صفدری، علی و امین ...
وب سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران. (۸ آذرماه ۱۳۸۸). ...
Akhigbe, A., Madura, J., & Martin, A. D. (۲۰۰۷). Effect ...
An, Y. (۲۰۱۵). Earnings response coefficients and default risk: Case ...
Bessis, J. (۲۰۱۱). Risk management in banking. John Wiley & ...
Black, F., & Scholes, M. (۱۹۷۳). The pricing of options ...
Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, ...
Dar, A. A., & Anuradha, N. (۲۰۱۷). Probability default in ...
Dar, A. A., & Qadir, S. (۲۰۱۹). Distance to default ...
Duan, J. C., & Wang, T. (۲۰۱۲). Measuring distance-to-default for ...
Glover, B. (۲۰۱۶). The expected cost of default. Journal of ...
McNees, M. P., Schnelle, J. F., Gendrich, J., Thomas, M. ...
Merton, R. C. (۱۹۷۴). On the pricing of corporate debt: ...
Miao, H., Ramchander, S., Ryan, P., & Wang, T. (۲۰۱۸). ...
Muvingi, J., Mazuruse, P., Nkomo, D., & Mapungwana, P. (۲۰۱۵). ...
Sinha, P., Sharma, S., & Sondhi, K. (۲۰۱۳). Market valuation ...
Vassalou, M., & Xing, Y. (۲۰۰۴). Default risk in equity ...
Yeo. H & Kim, Y. H. (۲۰۰۲). Default risk as ...
Zakaria, N. B., Azwan, M., & Abidin, R. A. Z. ...
Zambrana, M. S. (۲۰۱۰). Systemic risk analysis using forward-looking distance ...
نمایش کامل مراجع