ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 16، Issue: 60
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 156
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ECOI-16-60_003
Index date: 21 December 2023
ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) abstract
هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول ۱۴ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (۱۹۷۴) و بلک- شولز (۱۹۷۳) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۴۰۰ است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، ۳۵/۲ میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول ۲۶/۱۴ درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، ۱۵/۲۸۷ میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار ۵۹/۷۳ درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.
ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) Keywords:
طبقه بندی JEL: .G۱۲ , G۱۳ , G۲۴ واژگان کلیدی: ارزش بازاری دارایی , ریسک دارایی , فاصله تا نکول , مدل مرتون و بلک- شولز
ارزیابی فاصله تا نکول بانک ها (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) authors
قادر محمدپوراقدم
دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
تیمور محمدی
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مهدی ادیب پور
استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :