مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 7، Issue: 23
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 132
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_ECOI-7-23_006
Index date: 31 December 2023
مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب abstract
این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[۱] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تاییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق ۱۲ ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی باشد. [۱].Smooth Transition Regression
مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب Keywords:
نرخ ارز , مدل های غیرخطی , مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم , تابع انتقال لجستیک , بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب authors
حسن خداویسی
استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
علی وفامند
کارشناس ارشد اقتصاد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :