سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران

Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 7، Issue: 23
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 159

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1872967

Document National Code:

JR_ECOI-7-23_002

Index date: 31 December 2023

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران abstract

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های ۱۳۵۱-۱۳۹۰، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران Keywords:

پایداری تورم , ARFIMA , روش های نیمه پارامتریک , موجک ها , نرخ تورم

کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران authors

احمد جعفری صمیمی

استاد اقتصاد دانشگا مازندران

روزبه بالونژاد

دانشجوی دکتری اقتصاد مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Balcilar, M. (۲۰۰۴). Persistence in inflation: Does aggregation cause long ...
Calvo, G. (۱۹۸۳). Staggered prices in a utility maximizing framework. ...
Chauvet, M., & Kim, I. (۲۰۱۰). Microfoundations of inflation persistence ...
Cheung, Y.W., & Lai, K. (۱۹۹۳). A fractional cointegration analysis ...
Delgado, M.A., & Robinson, P.M. (۱۹۹۴). New methods for the ...
Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (۱۹۸۹). Long memory ...
Driscoll, J.C., & Holden, S. (۲۰۰۴). Fairness and inflation persistence. ...
Fay, G., & Moulines, E., & Roueff, F., & Taqqu, ...
Gadea, M., & Mayoral, L. (۲۰۰۵). The persistence of inflation ...
Geweke, J.S., & Porter, S.H. (۱۹۸۳). The estimation and application ...
Gordon, R.J. (۱۹۸۲). Why stopping inflation may be costly: Evidence ...
Granger, C., & Joyeux, R. (۱۹۸۰). An introduction to long ...
Graps, A. (۱۹۹۵). An introduction to wavelets. IEEE computational science ...
Hall, R. (۱۹۹۹). Comment on rethinking the role of the ...
Hassler, U., & Wolters, J. (۱۹۹۵). Long memory in inflation ...
Hassler, U., & Scheithauer, J. (۲۰۱۱). Detecting changes from short ...
Jensen, M.J. (۲۰۰۰). An alternative maximum likelihood estimator of long-memory ...
Juillard, M., & Kamenik, O., & Kumhof, M., & Laxton, ...
Kim, C.J., & Nelson, C.R., & Piger, J. (۲۰۰۴). The ...
Nielsen, M. O., & Frederiksen, P. (۲۰۰۸). Finite sample accuracy ...
Perciva, D., & Walden, A. (۲۰۰۰). Wavelet methods for time ...
Pivetta, F., & Reis, R. (۲۰۰۴). The persistence of inflation ...
Reisen, V. A. (۱۹۹۴). Estimation of the fractional difference parameter ...
Robinson, P.M. (۱۹۹۵a). Gaussian semi parametric estimation of long range ...
Schleicher, C. (۲۰۰۲). An introduction to wavelets for economists. Working ...
Sowell, F. (۱۹۹۲). Maximum likelihood estimation of stationary univariate fractionally ...
Taqqu, M.S., & Teverovsky, V. (۱۹۹۸). Long-range dependence in finite ...
Taylor, J.B. (۱۹۷۹). Staggered wage setting in a Macro Model. ...
Tillmann, P. (۲۰۱۲). Has inflation persistence changed under EMU? German ...
Ysusi, C. (۲۰۰۹). Analysis of the dynamics of Mexican inflation ...
Walsh, C.E. (۲۰۱۰). Monetary theory and policy. MIT Press.. ...
Whitcher, B., & Jensen, M. (۲۰۰۰). Wavelet estimation of a ...
نمایش کامل مراجع