مقایسه کارآیی نظام بانکداری اسلامی و متعارف با رویکرد پارامتری و ناپارامتری در کشورهای منتخب

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص­های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می­باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک­های اسلامی نسبت به بانک­های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک­های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده­ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب ۷۴ و ۱۵/۵۶ درصد و برای بانک­های متعارف به ترتیب ۵/۶۹ و ۱۸/۴۳ درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک­ها نیز در تحلیل پوششی داده­ها برابر ۸/۷۱ درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی ۸/۳۷ درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک­های ایرانی نسبت به سایر بانک­ها نشان می­دهد که بانک­های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک­های اسلامی  ضعیف­تر عمل کرده ولی نسبت به بانک­های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته­اند.بررسی­ها همچنین نشان داد که بانک­های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک­های خصوصی عملکرد بهتری داشته­اند. همچنین یافته­ های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به  بانک­های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک­های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می­باشد.

Keywords:

Islamic banking , Conventional banking , Efficiency , Data Envelopment Analysis , Stochastic Frontier Analysis , بانکداری اسلامی , بانکداری متعارف , کارایی , ریسک سیستماتیک , ریسک غیرسیستماتیک