ارزیابی کارایی و رتبه بندی سبد سهام با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های بازه ای

یکی از مسائل مهم در بازارهای سرمایه، مساله انتخاب پرتفوی بهینه است که سرمایه گذاران در این رابطه باید به بازدهیو ریسک سهام موجود توجه نمایند. تشکیل پورتفولیو و انتخاب سهام مناسب فرآیندی پیچیده می باشد که این پیچیدگیناشی از تاثیر شاخص های مختلف در تصمیم های سرمایه گذاران و ترجیهات شخصی آنها است در این تحقیق به منظورارزیابی و رتبه بندی کارایی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران از تکنیک تحلیلپوششی داده های بازهای استفاده شده است. همچنین با در نظر گرفتن همزمان شاخص ریسک به عنوان ورودی مدل وبازده به عنوان خروجی، عملکرد شرکتها طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج اینتحقیق نشان میدهد که در این گروه نماد خلنت در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه، عملکرد مطلوبی داشته است وکارایی آن در دو حالت برابر یک میباشد. نمادهای ختراک، خکاوه و خاور در رتبه های بعدی کارایی قرار گرفته اند.

Keywords:

تحلیل پوششی داده ها , داده های بازه ای , رتبه بندی , سبد سهام , کارایی