بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score
Publish place: The Journal of Economic Policy، Vol: 12، Issue: 23
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84
This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPYA-12-23_001
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402
Abstract:
نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می باشد. در این راستا اطلاعات مالی ۱۸ بانک کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن ها از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی داری باعث کاهش ثبات بانکی شده اند اما اثر تعاملی دو ریسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. به علاوه، افزایش نسبت سرمایه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارایی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک- بازدهی)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بی ثباتی مالی مینسکی) و تحریم ها منجر به افت ثبات مالی بانک ها شده اند.
Keywords:
ثبات بانکی , شاخص Z-score بدون تورش , ریسک نقدینگی , ریسک اعتباری , گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM)
Authors
زهره اسدی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
کاظم یاوری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد
حسن حیدری
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :