برآورد ریسک پیشنهاد قیمت شرکتهای تولید کننده در بازار روزِ پیشِرو
Publish place: 2nd Electric Power Generation Conference
Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 860
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EPGC02_050
تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1392
Abstract:
رقابت در بازارهای برق، شرک ت های تولید انرژی را با عدم ق طعیت های مالی و فیزیکی مواجه م ی کند. شرکتهای تولیدکننده برای تامین توان در بازارهای روزِ پیش رو قیمت دهی می کنند. ممکن است پس از اینکه قیمتها توسط اپراتور سیستم پذیرفته شد،واحدهای تولیدی با خرو ج های اضطراری مواجه گردن د . وقتی این امر رخ م ی دهد، شرکت های تولید کننده مجبورند توان را از بازار لحظهای خریداری کرده و با قیمت تسویه که از قبل تعیین شده بود، بهISOتحویل دهن د . در حقیقت تولیدکنندگان در این مدل،خریدار نیز هستند و مجبورند کمبود تولید خود را از بازار لحظ ه ای با واسطهISO خریداری نماین د . این مقاله شبیه سازی خرو ج هایاضطراری تصادفی تولید کنندگان و منحن ی های ریسک منتج ه ی آنها را نشان م ی دهد. سطح اطمینان 98 % وVaRبه عنوان معیاری از ریسک مالی محاسبه م ی گردد. منحنیهای ریسک وVaR تولیدکنندگان با تغییر در توابع قیمتدهی تغییر میکنند. شبیه سازی ها، محدودیتهای انتقال یا قیمت دهی سمت مصرف را در نظر نمیگیرد
Keywords:
Authors
لیدا یوسفی
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
محمدصادق جوادی
دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحسین حسینیان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :