تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارتباط بین اقتصاد کلان و نظام بانکی در اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران) با رویکرد خودرگرسیون برداری- مارکوف سوییچینگ

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(۳)-VAR(۱) و داده های فصلی طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.