معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJERP-25-84_007
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1403
Abstract:
نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه ۱۳۸۷ تا آذرماه ۱۳۹۴ نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.
Keywords:
Authors
حمید ابریشمی
University of Tehran
اکبر کمیجانی
University of Tehran
محسن مهرآرا
University of Tehran
مهدی نوری
University of Tehran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
