کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام
Publish place: National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
Publish Year: 1392
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,745
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
AISST01_172
Index date: 27 July 2013
کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام abstract
یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار، تخصیص منابع سرمایه ای در میان مصارف مختلف اقتصادی است. از آن جا که مصارف اقتصادی نا محدود و در مقابل، منابع اقتصادی محدود است، چگونگی تخصیص منابع در کانون مطالعات اقتصادی قرار دارد. پیش بینی وقایع آینده و نحوه برخورد با آن از تفاوت های مدیریت های قوی و کارآمد حکایت می کند، آگاهی به نحوه تغییرات قیمت سهام در آینده به مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری کمک شایانی خواهد نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از شبکه های عصبی فازی پرداخته شده است. نتایج حاصله به لحاظ چهار شاخص خطا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه های عصبی پیش بینی های مناسب تری داشته و نسبت به شبکه های عصبی فازی از سرعت بالاتر و توانایی تقریب تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.
کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام Keywords:
کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام authors
فاطمه سعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیشابور
حمید صارمی
استادیار، دانشگاه آزاد قوچان
سید محمود موسوی شیری
استادیار، دانشگاه پیام نور مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :