تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE

حبیب موسوی; نادر مهرگان; محمدرضا یوسفی شیخ رباط

تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE

Publish place: The Economic Research (Sustainable Growth and Development)، Vol: 21، Issue: 3

Publish Year: 1400

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/2147152

Document National Code:

JR_ECOR-21-3_002

Index date: 31 December 2024

تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE abstract

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. علاوه بر آن، تعیین "پرتفوی بهینه"، یکی از مهمترین موارد در بازار سرمایه و سرمایه گذاری محسوب می شود. تاکنون پژوهش های علمی برای تعیین پرتفوی بهینه با "هوش مصنوعی" و "منطق فازی"، صورت پذیرفته است که در این مقاله، سعی شده که تعیین پرتفوی بهینه براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE انجام شود. در این پژوهش، طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید در ارتباط با پرتفوی بهینه سرمایه گذاری و اثرگذاری شوک ها مانند شوک بهره وری و شوک نوسان درآمدهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مورد بررسی قرار می گیرد. یک مدل DSGE با بخش خانوار و بنگاه، دولت و بانک مرکزی، طراحی، و پس از لگاریتم - خطی سازی، پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ و یافته های مطالعات تجربی، کالیبره شده است. در مدل، خانوارها سبدی از سهام و پول نقد و اوراق بهادار و سایر دارایی ها را بر اساس ریسک و بازده یا پرتفوی بهینه نگهداری می کنند. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی در برابر "شوک های بهره وری" و "درآمد ارزی" بررسی شده اندو نهایتا، با مقایسه گشتاورهای حاضر در مدل این مقاله و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران، نشان از موفقیت نسبی مدل در اقتصاد ایران دارد.

تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE Keywords:

Optimal Portfolio , DSGE model , torques , Random Shocks , impulse response function , پرتفوی بهینه , سرمایه گذاری , تعادل عمومی پویایی تصادفی , شوک های تصادفی , واکنش های آنی

تعیین اثرشوک بهره وری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی D SGE authors

حبیب موسوی

Ph.D. student of Economics, Mofid University, Qom, and Faculty member of the Department of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

نادر مهرگان

Professor of Economics, Bu ALI Sina University, Hamadan, Iran

محمدرضا یوسفی شیخ رباط

Assistant Professor of Economics, Mofid University, Qom, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی (۱۳۸۵). همسنجی بازده و ...

آقایی، محمد علی و مختاریان، امید (۱۳۸۳). بررسی عوامل موثر ...

دلیری، حسن و مهرگان، نادر (۱۳۹۳). بررسی آثار حذف درصد ...

صلاح منش، احمد؛ آرمن، سید عزیز؛ انواری، ابراهیم و پورجوان، ...

کاویانی، میثم؛ سعیدی، پرویز؛ دیده خانی، حسین و فخر حسینی، ...

کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (۱۳۹۱). سیاست گذاری پولی تحت ...

مشایخ، شهناز و حاجی مرادخانی، حدیثه (۱۳۸۷). بررسی رابطه نرخ ...

نیکو مرام، هاشم؛ رهنمایی رود پشتی، فریدون و زنجیردار، مجید ...

Bernanke, B.; Gertler, M. & Cilchrist, S. (۱۹۹۹). The financial ...

Birjandi, Negar; Elahi, Nasser; Rezai, Majid & Bakhshi Zadeh, Mohammad ...

Calvo, G. (۱۹۸۳). Staggered pricesina utility-maximizing framework. J. Monet. Econ, ...

Chang K.H & Chawonganant, C. (۲۰۱۷). Market volatility and stock ...

Cupta, R. & Modise, M.P. (۲۰۱۸). Macroeconomic variables and South ...

Fallahi, Saman (۲۰۱۹). The Role of the Banking Sector and ...

Kaviani, Meysam; Saeedi, Parviz; Didehkhani, Hossein & Fakhr Hosseini, Sead ...

Kydland, F.E and E.C. Prescott (۱۹۸۲). Time to build and ...

Mishkin, F. (۲۰۱۸). Monetary policy strategy: Lessons from the crisis ...

Mllineux, A.; Bissoondeeal, R. & Karoglou, M.; Hogstromer, B. & ...

Pourjavan, Abdullah; Selah Manesh, Ahmad; Anwar, Abrahim and Arman, Seyed ...

Prabheesh, K.P. & Vidya, C.T. (۲۰۱۷). Do business cycles investment-specific ...

Smets, F. Wouters, R. (۲۰۱۷). Shocks and frictions in US ...

Taylor, J.B. (۲۰۰۹). Getting off track: How government actions and ...

Tovar, Camilo (۲۰۰۹). DSGE, models and Central Banks. Economics, ۳: ...