مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا

تیمور محمدی; ناصر خیابانی; جاوید بهرامی; فاطمه فهیمی فر

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا

Publish place: The Economic Research (Sustainable Growth and Development)، Vol: 20، Issue: 4

Publish Year: 1399

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/2147165

Document National Code:

JR_ECOR-20-4_004

Index date: 31 December 2024

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا abstract

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روشها و مدلهای پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روشهای مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی ۹۶-۱۳۶۹ است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدلهای DMA، DMS،BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل ۱۱۲ متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل ۱۰ متغیر) و مدلهای تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا Keywords:

Forecasting , Economic growth , State-space model , Factor model , Dynamic model averaging , پیش بینی , رشد اقتصادی , مدل فضا- حالت , مدل عاملی , متوسط گیری الگوی پویا

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا authors

تیمور محمدی

Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University

ناصر خیابانی

Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University

جاوید بهرامی

Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba’i University

فاطمه فهیمی فر

Ph.D Candidate of Economics, Allameh Tabataba’i University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

آرمن، سید عزیز و تبعه ایزدی، امین (۱۳۹۲). پیش بینی ...

بیانی، عذرا و محمدی، تیمور (۱۳۹۸). عوامل موثر بر بحران ...

عملکرد مدل های مختلف خود رگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران:کاربرد روش نمونه گیری گیبس [مقاله ژورنالی]

خدایی، مهدی؛ جعفری، محمد و فتاحی، شهرام (۱۳۹۷). بررسی اثرات ...

متوسلی، محمود و مزرعتی، محمد (۱۳۹۰). پیش بینی و تحلیل ...

تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی [مقاله ژورنالی]

نوفرستی، محمد و بیات، محبوبه (۱۳۹۲). پیش بینی رشد اقتصادی ...

Angelini, E.; Banbura, M., & Runstler, G., (۲۰۱۰). Estimating and ...

Artis, M.; Banerjee, A., & Marcellino, M. (۲۰۰۵). Factor forecasts ...

Aye, G.; Gupta, R.; Hammoudeh, Sh., & Kim, W. J. ...

Balcilar, M.; Gupta, R.; Eyden, R.; Thompson, K., & Majumdar, ...

Banbura, M.; Giannone, D., & Reichlin, L. (۲۰۱۰). Large bayesian ...

Barsoum, F., & Stankiewicz, S. (۲۰۱۳). Forecasting GDP Growth Using ...

Baur, D. G.; Beckmann, J., & Czudaj, R. (۲۰۱۶). A ...

Belmonte, M., & Koop,G. (۲۰۱۴). Model Switching and Model Averaging ...

Bernanke, B. S., & Boivin, J. (۲۰۰۳). Monetary policy in ...

Bernanke, Ben S.; Boivin, J., & Eliasz, P. (۲۰۰۵). Measuring ...

Boivin, J., & Ng, S. (۲۰۰۶). Are more data always ...

Bork, L., & Møller, S.V. (۲۰۱۴). Forecasting House Prices in ...

Buncic, D., & Moretto, C. (۲۰۱۵). Forecasting copper prices with ...

Carnot N., Koen, V., & Tissot B. (۲۰۰۵). Economic forecasting. ...

Clements, M. P., & Krolzig, H. M. (۱۹۹۸). A comparison ...

Clements, M. P., & Smith, J. (۱۹۹۷). The performance of ...

Cogley, T., & Sargent, T. (۲۰۰۵). Drifts and volatilities: Monetary ...

Cogley, T.; Morozov, S., & Sargent, T. (۲۰۰۵). Bayesian fan ...

D'Agostino, A., & Giannone, D. (۲۰۱۲). Comparing alternative predictors based ...

De Mol, C.; Giannone, D., & Reichlin, L. (۲۰۰۸). Forecasting ...

Drachal, K. (۲۰۱۶). Forecasting spot oil price in a dynamic ...

Elliott, G., & Timmermann, A. (۲۰۱۳). Handbook of economic forecasting. ...

Engle, R., & Granger, C. (۱۹۸۷). Co-integration and error correction: ...

Engle, R., & Yoo, B. (۱۹۸۷). Forecasting and testing in ...

Ferreira, D., & Palma A. (۲۰۱۵). Forecasting inflation with the ...

Filippo, D.G. (۲۰۱۵). Dynamic model averaging and CPI inflation forecasts: ...

Forni, M.; Giannone, D.; Lippi, M., & Reichlin, L. (۲۰۰۹). ...

Forni, M.; Hallin, M.; Lippi, M., & Reichlin, L. (۲۰۰۰). ...

Forni, M.; Hallin, M.; Lippi, M., & Reichlin, L. (۲۰۰۳). ...

Geweke, J. (۱۹۷۷). The dynamic factor analysis of economic time-series. ...

Gupta, R. (۲۰۰۶). Forecasting the South African economy with VARs ...

Gupta, R.; Hammoudeh, Sh.; Kim, W.J., & Simo-Kengne, B.D. (۲۰۱۴). ...

Hamilton, J. (۱۹۸۹). A new approach to the economic analysis ...

Holden, K.; Peel, D.A., & Thompson, J.L. (۱۹۹۹). Economic Forecasting: ...

Khezri, M.; Hosseinidoust, S.E., & Naziri, M.K. (۲۰۱۹). Investigating the ...

Koop, G. (۲۰۱۲). Using VARs and TVP-VARs with many macroeconomic ...

Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۰). Bayesian multivariate time series ...

Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۱). UK macroeconomic forecasting with ...

Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۲). Forecasting inflation using dynamic ...

Litterman, R. B. (۱۹۸۶). Forecasting with Bayesian vector autoregressions five ...

Marcellino, M.; Stock, J., & Watson M. (۲۰۰۳). Macroeconomic forecasting ...

Naser, H. (۲۰۱۴). An Econometric Investigation of Forecasting GDP, Oil ...

Naser, H., & Alaali, F. (۲۰۱۸). Can oil prices help ...

Ng, S.; Moench, E., & Potter, S., (۲۰۰۸). Dynamic Hierarchical ...

Nicoletti, G., & Passaro, R. (۲۰۱۲). Sometimes it helps the ...

Onorante, L., & Raftery,A.E. (۲۰۱۶). Dynamic model averaging in large ...

Primiceri, G. (۲۰۰۵). Time varying structural autoregressions and monetary policy. ...

Raftery, A.; Karny, M.; Andrysek, J., & Ettler, P. (۲۰۰۷). ...

Raftery, AE.; Karny, M., & Ettler, P. )۲۰۱۰(. Online prediction ...

Risse M., & Kern M. (۲۰۱۶). Forecasting house-price growth in ...

Saleille, N. (۲۰۱۵). Forecasting the French GDP: Essay on statistical ...

Schumacher, C. (۲۰۰۷). Forecasting German GDP using alternative factor models ...

Sims, C. A. (۱۹۸۰). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of ...

Sims, C. A., & Zha, T. (۲۰۰۶). Were there regime ...

Stock, J., & Watson, M. (۱۹۹۸). Diffusion indexes. NBER Working ...

Stock, J., & Watson, M. (۲۰۰۲a). Forecasting using principal components ...

Stock, J., & Watson, M. (۲۰۰۲b). Macroeconomic forecasting using diffusion ...

Stock, J., & Watson, M. (۲۰۰۵). An Empirical Comparison of ...

Stock, J., & Watson, M. (۲۰۰۶). Macroeconomic forecasting using many ...

Varian, H. R. (۲۰۱۴). Big data: New tricks for econometrics. ...