بررسی اثر شوک های نفتی بر بازده سهام شرکتهای بیمه ای و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The National Conference on Modern Management Sciences
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,753
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CMMS02_647
تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392
Abstract:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تکامه های قیمتی نفت بر ازده واقعی سهام شرکتهای بیمه ای و بانکی (واسطه گران مالی) پذیرفته شده در ورس اوراق بهادار تهران میباشد.داده ها به صورت ماهانه از فروردین 1382 تا اردیبهشت 1391 به طور میانگین از بازده سهام پنج شرکت بیمه و شش بانک پیرفته شده در بورس اوراق بهادار تخران جمع اوری شده است.در این تحقیق از روش مدل تصحیح خطای برداری(VECM)جهت بررسی رابطه یمیان تکانه های قیمتی نفت و بازده سهام استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات قیمتی نفت بر بازده ی سهام شرکتهای بیمه ای و بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بلند مدت تاثیر مثبت دارد.همچنین با استفاده از تکنیک های تجزیه های واریانس(VECM) جهت بررسی رابطه ی میان تکانه های قیمتی نفت و بازده ی سهام استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان که تغییرات قیمتی نفت بر بازده ی سهام شرکت های بیمه ای و بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بلند مدت تاثیر مثبت دارد.همچنین با استفاده از تکنیک های تجزیه های واریانس(VDCs) و توابع عکس العملی(IRFs) به بررسی تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر بازده سهام شرکت های واسطه گر مالی پرداخته شد که نتایج به دست امده نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه قیمت نفت منجر به کاهش بازده سهام شده و گرایش به سمت شرکتهای بیمه ای و بانکی کاهش می باداما در بلند مدت مجددا به مسیر تعادلی خود باز می گردد.
Keywords:
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :