یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک

رامین اقبال زاده; چیمن محمدنژاد

یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک

Publish place: Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications

Publish Year: 1393

Type: Conference paper

Language: Persian

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.

Certificate
I'm the author of the paper

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

صنعت بیمه > صنعت بیمه

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/309029

Document National Code:

SRCMSA02_101

Index date: 18 November 2014

یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک abstract

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعه ی استراتژیسرمایه یگذاری بهینه و نیز بیمه ی اتکایی بهینه برای شرکت های بیمه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینمقاله، ماکسیمم کردن امید ریاضی تابع مطلوبیت نمایی نسبت به سرمایه نهایی بررسی شده است. همچنین با شبیهسازی نمودارهای حرکت براونی و ارنشتاین اولن بک و محاسبه واریانس نمونه ای آن سعی در مقایسه این دوفرایند با هم را داشته ایم. با فرض اینکه نرخ آنی بازده سرمایه گذاری شده از فرایند ارنشتاین-اولن بک پیرویم یکند ، استراتژی بهینه برای دو حالت مدل مخاطره ی پواسون مرکب و حرکت براونی در نظر گرفته شده است.این هدف با استفاده از نظریه ی کنترل تصادفی و معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن به عنوان دو ابزار اساسی صورتپذیرفته است. همچنین در صورتی که تمام اطلاعات در دسترس نباشد ، یک استراتژی بهینه بررسی شده است

یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک Keywords:

کلیدی:کنترل تصادفی , معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن , فرایند ارنشتاین اولن بک , فرایند پواسونمرکب , حرکت براونی , پالایش , مشاهدات جزئی

یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک authors

رامین اقبال زاده

دانشگاه شهید بهشتی

چیمن محمدنژاد

دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

An Introduction to Mathematict Risk Theory .(1979) .Gerber, H (جلد ...

اقبال زاده، رامین. (1391). یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی ...

Constant elasticity of variance modelfor proportional .(201 0) .M., Yang, ...

NY: Springer-. Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions .(1993) .W., ...

Optimal proportional reinsurance and investmentl. .(20 09) _ Zhang, K., ...

نمایش کامل مراجع