رابطه ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

این پژوهش روابط موجود میان ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس رامورد آزمون و بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از طبقه بندی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک استفاده شدهاست. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی 1331 1331 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته -شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیازپژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 152 شرکت انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهتآزمون فرضیه ها توسط نرم افزار ایویوز به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیتماتیک ، رابطه معنا دار وجود دارد بنابراین این فرضیهپس از تجزیه و تحلیل و آزمون مورد تایید قرار می گیرد

Keywords:

ریسک سیستماتیک , ریسک غیرسیستماتیک , ارزش افزوده بازار , ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده , ارزش افزودهاقتصادی