استفاده از برنامه ریزی کسری- خطی برای حل مسئله ی پرتفوی

در هر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای امر سرمایه گذاری می باشند. این دو عامل ریسک و بازده هستند. هر سرمایه گذار که افزایش ارزش سرمایه گذاری های خود را تعقیب می کند، مجبور است که ریسک و عوامل تشکیل دهنده ی آن و بازده سرمایه گذاری را شناسایی و بهینه سازی نماید. یکی از راه های حل مسئله ی پرتفولیو، مدل مارکوئیتز می باشد. در این مقاله مدل مارکوئیتز را به یک مسئله برنامه ریزی خطی کسری تبدیل کرده و با استفاده از روش چارنز و کوپر آن را به یک مسئله با تابع هدف خطی و قیود غیرخطی تبدیل می کنیم. سپس جواب بهینه مسئله را با کمک روش های مرسوم حل مسائل غیرخطی بدست می آوریم.

Keywords:

ریسک , بازده , سبد سرمایه , بهینه سازی پرتفوی , برنامه ریزی کسری- خطی