الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 469
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_018
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
الگوی آرچ (ARCH) توسط انگل (1982) معرفی شده است و پس از معرفی این ابزار، اقتصاد سنجی مالی پیشرفت های چشمگیری داشته است. اندازه گیری و مدل سازی نوسانات اساس اقتصاد سنجی مالی می باشد. در این مطالعه در ابتدا به دنبال بررسی دلیل تغییرات نوسانات در بازارهای مالی و مفهوم نوسانات می باشیم. پس از بررسی و مفهوم نوسانات به توضیح الگوهای آرچ و گارچ و همچنین الگوهایی که مشتقات الگوی آرچ می باشد. پرداخته شده است. از جمله الگوهایی که در دوره های اخیر توسعه یافته است الگوی GJR-GARCH و همچنین آرچ آستانه ای (تارچ) می باشد که برای بررسی نوسانات با تغییرات بزرگ ابزارهایی ماسب می باشند. در این مطالعه به بررسی نظری و کاربردی این ابزارها در بازارهای مالی پرداخته شده است.
Keywords:
Authors
علی حسین استادزاد
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز