انتخاب بیزی سبد سرمایه گذاری
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 815
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_021
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در روش های بیزی انتخاب سبد برای بازده دارایی ها، اطلاعات پیشینی در مورد پارامترهای در قالب توزیع های پیشینی و اطلاعات حاصل از نمونه ی تصادفی (مشاهدات) در قالب توزیع شرطی درنظر گرفته شده و با ترکیب این دو، توزیع پسینی بازده دارایی ها محاسبه می شود که این توزیع مبنای توزیع بازده ها برای سرمایه گذاری در انتخاب سبد خواهد بود. یکی از مزیت های روشهای بیزی در مقایسه با روش های کلاسیک، امکان احتساب عدم قطعیت در مورد پارامترهای مدل است که همین امر باعث دقت بالای روش های بیزی است. توزیع های پسینی در مدل های بیزی مورد بحث در این مقاله بصورت تحلیلی قابل حصول نیستند، لذا از روش نمونه گیری گیبس برای استنباط در مورد پارامترها استفاده می شود. در این مقاله سه مدل بیزی و دو مدل غیر بیزی با استفاده از داده هایی واقعی از بازار مورد آزمایش قرار می گیرند. وزن های سبد بهینه از دو روش مدل میانگین- واریانس و ماکزیمم سازی مطلوبیت مورد انتظار محاسبه می شوند و در پایان از معیار نسبت شارپ برای مقایسه ی مدل ها استفاده می شود.
Keywords:
Authors
علی آقامحمدی
دانشگاه زنجان، گروه آمار
فاروق صالح پور
زنجان، مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه - گروه ریاضی مالی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :