تأثیر نتایج تخمین اندازه های ریسک بروی محاسبه ی آنها در سبدهای سرمایه
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 557
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_062
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
یکی از مسائل مهم در بازار، ریسک موجود در سبد سرمایه است. اندازه گیری ریسک سبدهای سرمایه یکی از اهداف اصلی مدلسازی کمی است. اندازه گیری ریسک سبد سرمایه های مالی شامل دو مرحله است: تخمین توزیع زیان سبد سرمایه از مشاهدات در دسترس و محاسبه ی یک "اندازه ریسک" که ریسک سبد سرمایه را در یک عدد خلاصه می کند. در اینجا ابتدا مفهوم "روند اندازه گیری ریسک"، که شامل هر دو مرحله است را تعرف می کنیم، سپس استواری و انسجام روندهای اندازه گیری ریسک را بررسی کرده و در واقع با استفاده از تابع حساسیت مفهوم کیفی "استواری" تعریف شده برای اندازه های ریسک را کمی می کنیم. نتایج ما حاکی از این است که تناقضی بین انسجام و استواری روندهای اندازه گیری ریسک وجوددارد و نشان می دهد اندازه های ریسک یکسان با توجه به روش تخمین مورد استفاده، ممکن است حساسیت های کاملاً متفاوتی نسبت به تغییر در مموعه داده ها از خود نشان دهند. در نهایت با محاسبه ی پندین اندازه ریسک، برای داده های واقعی از روش های مختلف نتایج بدست آمده در عمل مشاهده می شود.
Keywords:
Authors
فهیمه رنجبری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :