تجزیه و تحلیل مدل حداقل واریانس جهت کنترل مخاطره مالی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 769
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_064
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
کنترل مخاطره مالی نوعی از مهندسی سیستم پیچیده است. این پژوهش به مطالعه ی اعتبار پورتفوی سرمایه گذاری مدل میانگین واریانس تحت شرایط دوره ی سرمایه گذاری می پردازد. این مدل از طریق روش ضریب لاگرانژ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و همچنین وزن پورتفوی حداقل واریانس کروی با وزن پرتفوی ترکیبی حداقل واریانس و حداکثر نسبت شارپ بیان می شود.
Keywords:
Authors
پرستو هیئتیان نائینی
دانشگاه پیام نور مرکز نائین
محمدرضا خدابخشیان نائینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :