تخمین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی برای فرایندهای انتشار همراه با جهش
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 530
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_069
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این تحقیق کران های بالا و پایین ارزش در معرض ریسک و احتمال ورشکستگی را برای سوپریمم یک فرایند داده شده بوسیله ی یک حرکت براونی و یک فرایند پواسون مرکب که ارزش دارایی های مالی را مدل می کند محاسبه می کنیم. همچنین در بعضی موارد کران های مجانبی را هنگامی که α به صفر میل می کند محاسبه می کنیم و نشان می دهیم کران های بالایی بطور تکنیکی کاملاً با کران های پایینی متفاوت می باشند.
Keywords:
Authors
اعظم محمدی پلارتی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
محمود اشرفی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی- دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :