تلاطم ضمنی از فرمول نویسی مستقیم تا کاربرد
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,264
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_078
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در قیمت گذاری اختیار به روش معکوس که از آن به عنوان اندازه گیری بازار نیز یاد می شود و توجه بسیاری از فعالان بازار و دانشگاهیان را از زمانی که بلک- شولز مدل خود را ارائه کردند جلب نموده است، تحقیق در مورد یک توصیف ضمنی از تلاطم به عنوان تابعی از متغیرهای قابل مشاهده، قسمت وسیعی از شاخه خاصی از ادبیات محاسبات مالی را بوجود آورده است. تاکنون هیچ تعریف دقیقی از تلاطم ضمنی به دست نیامده است. در قسمتی از این مقاله به دنبال یافتن این بیان صریح می باشیم. بی شک هدف نهایی بخش وسیعی از مباحث مطرح شده در مالی ارائه راهی برای کسب مسمئن تر سود می باشد. در این مقاله نیز ابتدا یک فرمول با روش های تحلیلی استخراج کرده و در مرحله بعدی نشان می دهیم که این توصیف به واقع کمکی شایان به تعیین استراتژی های سرمایه گذار در بازار اختیارات، برای کسب مطمئن تر سود می کند.
Keywords:
Authors
محمدرضا آهنگری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :