روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو

روش شبیه سازی مونت کارلو، روشی برای تقریب زدن انتگرال به کمک اعداد تصادفی می باشند. ایده ی اصلی این روش، تبدیل انتگرال به یک امید ریاضی بر اساس یک تابع چگالی احتمال مشخصف تولید نمونه ی تصادفی از این تابع چگالی و استفاده از قانوناعداد بزگ برای تقریب این امید ریاضی است. در روش مونت کارلو، با تولید نباله ای از متغیرهای تصادفی، که امید ریاضی آنها برابر با 0است، 0 برآورد می شود. میزان کارایی این روش زمانی که متغیر تصادفی دارای واریانس کوچک باشد افزایش می یابد. به روش هایی که می توانند متغیر تصادفی با امید 0 و واریانس نسبتاً کوچک تولید کنند روش های کاهش واریانس می گویند. در این مقاله به بررسی روش های کاهش واریانس می پردازیم.

Keywords:

نمونه گیری نقاط مهم , رائو بلکولیزه کردن , متغیرهای کنترل شده , متغیرهای متضاد , اعداد تصادفی مشترک